Posted by Afther Hussain in Uncategorized

Языки программирования вроде C++/Java обычно лучше всего подходят для написания торгового движка, но при их использовании возникают вопросы по времени разработки, легкости тестирования и поддержки кода. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С. Алготрейдинг позволяет заработать не только на фондовом рынке, но и на рынке валют, товаров, криптовалюта и других активов.

Алготрейдинг – довольно сложный вид биржевой торговли, требующий познаний не только в трейдинге, но и в математике и программировании. Нужно не только уметь создать нужный алгоритм, но и предотвратить неполадки в соединении, ошибки в алгоритмах и программном коде. Нужно хорошо подумать, прежде чем решиться вести торговлю подобным образом.

Алготрейдинг: что это, стратегии, плюсы и минусы

Трейдеры активно используют возможности компьютерной техники для облегчения ведения своих дел. Трейдинг с использованием математических моделей и вычислительной техники называют алготрейдингом. В этой статье рассказывается об этом виде торговли на финансовых рынках, его разновидностях, применяемых способах, преимуществах и недостатках, применяемом программном обеспечении. С некоторых пор на некоторых биржах алгоритмическая торговля реализована на уровне торговых систем.

Ведь у этих инвестиционных фондов такие крупные объёмы, которые не смогут быть удовлетворены по одной котировке. И поэтому цена начнёт двигаться в сторону их сделки, на новых котировках их объём будет загружаться, но в итоге средняя цена по сделке будет не особо выгодной. А робот может хитро частями загружать позицию, создавая ловушки, заманивая трейдеров, поглощая их сделки и делая в итоге цену входа выгоднее, чем она могла бы быть при входе просто по рынку руками. Если программист допустит ошибку, робот неуклонно будет следовать ошибочной программе и потеряет деньги.2. При разработке алгоритмов нужно разбираться не только в программировании, но и в трейдинге.

Лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения[14]). Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную[6]. Существовала даже целая индустрия исполнения заявок (execution services), когда сторонние execution-компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт[7]. Как правило, алгоритмы обучаются на исторических данных и затем применяются на реальных рынках. Однако, алготрейдинг — это гораздо больше, чем просто механическое применение алгоритмов.

Алготрейдинг для начинающих: суть и стратегии

Эти алгоритмы могут использоваться для торговли на разных рынках, включая фондовые биржи, валютные рынки, фьючерсные и опционные рынки. Алготрейдинг — это использование компьютерных алгоритмов для автоматической торговли на финансовых рынках. Алгоритмы анализируют данные о рыночных трендах, объемах торгов, новостях и других факторах, чтобы принимать решения о покупке или продаже активов. Варианты C, D, E и F относятся к группе вариантов прямого доступа к рынкам и характеризуются подключением торгового робота непосредственно к звену биржевой торговой инфраструктуры, в данном случае к промежуточному серверу (промсерверу) FORTS.

Однако, алготрейдинг также может стать причиной быстрой и сильной волатильности на рынке в случае, если алгоритмы начнут одновременно продавать активы. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную. Популярные алгоритмы носят названия “Percentage of Volume”, “Pegged”, “VWAP”, “TWAP”, “Implementation Shortfall”, “Target Close”. Пользователю алготрейдинга остаётся только подключить программу к терминалу и следить за её работой. Несмотря на кажущееся сходство понятий, следует различать понятия «алгоритмическая торговля» и «алготрейдинг». Алготрейдинг использует широкий диапазон математических моделей и алгоритмов, которые позволяют эффективно анализировать большие объемы данных, принимать быстрые решения и совершать быстрые торговые операции.

Один и тот же робот может подходить для работы и на валютном рынке, и с криптой. Часть наших советников используется по этой логике, подписчики на автотрейдинг получают сеты настроек под валютные пары и отдельно для работы с криптой. Особенность алгоритмического трейдинга этого типа – возможность зарабатывать независимо алготрейдинг от движения рынка (по крайней мере в теории). Сюда входят такие методики как арбитраж, парный трейдинг. Ниже – краткая характеристика основных подходов, использующихся для алготрейдинга криптовалютами. Рынок криптовалют отличается от остальных волатильностью, но перечисленные этапы подходят для любого типа активов.

Эти институциональные инвесторы в своей деятельности оперируют заявками большого объёма и следовательно не могут выставить такие большие заявки на рынок целиком без риска потерь. На бирже алгоритм торговли сопоставляется с заявками на покупку и продажу активов, поданными другими участниками рынка. Если условия, заданные алгоритмом, совпадают с рыночными условиями, то алгоритм торговли отправляет заявку на покупку или продажу актива. Биржевые организации можно считать наиболее заинтересованными в развитии алгоритмической торговли. Инвестиционные банки и хедж-фонды — первопроходцы в данной области, и они как никто другой нуждаются в автоматизации исполнения крупных ордеров.

• Алготрейдинг в том виде, в котором он используется сегодня, зародился в 1980-х годах.
• Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учётом количества единиц этих инструментов в корзине.
• Повреждения пакетов данных отслеживаются через следящие алгоритмы WatchDog.
• Торговля волатильностью является самым сложным видом алготрейдинга, в этом случае требуется команда профессионалов и большие вычислительные мощности.
• Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток.
• Робот же как раз скрывает крупные объёмы, дробя их, загружая по определённым ценам и делая прочие манипуляции, которые отслеживание крупного игрока делают крайне сложной задачей.

Самый важный вопрос, который возникает при использовании торгового продукта — это его надежность. Мы, как разработчики торговых продуктов и практические алготрейдеры, прекрасно понимаем — речь идет о деньгах, и некачественный продукт, может просто нивелировать потенциал. Если вы только делаете первые шаги в автотрейдинге, то можете начать с 5 проверенных роботов. Мы сэкономили вам десятки часов и отобрали пятерку лучших бесплатных советников. Потренируйтесь на демо-счете, поработайте с тестером – убедитесь, что автоматизация торговли дает неплохой результат.